С 1 октября 2020 года Банком России введены требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе в рамках Положения ЦБ РФ от 8 апреля 2020 года № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» («Базель II»), в котором подробно описываются процессы управления операционным риском в кредитной организации и вводятся понятия события операционного риска, системы контрольных показателей уровня операционного риска и др. В связи с этим модернизирование системы управления операционным риском стало необходимым для каждой кредитной организации.

Операционный риск присущ всем банковским продуктам, направлениям деятельности, процессам и системам, и эффективное управление операционным риском всегда является одним из основных элементов системы управления рисками банка. В мировой банковской практике управление операционными рисками является ключевой и первостепенной задачей. Операционный риск проникает во все аспекты возможных рисков - он взаимосвязан со всеми другими типами риска, такими как рыночный, кредитный риск, а также риск ликвидности, усложняя их.

При управлении операционным риском существенное значение имеет системный подход, который позволяет не только полностью реализовать процесс управления операционным риском, но и обеспечить целостность этого процесса.

Система управления операционным риском кредитной организации должна быть приведена в соответствие с требованиями Положения № 716-П до 1 января 2022 года.

Вместе с тем, Банк России опубликовал Положение № 744-П от 07.12.2020 «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществления Банком России надзора за его соблюдением», согласно которому кредитные организации смогут рассчитывать операционный риск для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с «Базелем III». Новый стандартизированный подход предполагает возможность применения показателя потерь. Предполагается, что это позволит сэкономить часть капитала на покрытие операционного риска. Для банков с универсальной лицензией новые правила будут обязательными с 1 января 2023 года. Банки с базовой лицензией и небанковские кредитные организации смогут по своему усмотрению продолжить применять текущие правила или перейти на расчет нормативов по новому Положению, сообщив об этом регулятору.

Кредитные организации Российской Федерации должны привести в соответствие указанным Положениям свои системы управления рисками: провести аудит собственной системы управления операционным риском (СУОР), переработать внутренние нормативные документы или разработать и ввести в действие новые документы, провести анализ полноты ведения баз данных событий операционным риском, провести необходимые доработки в информационных системах банка, чтобы они соответствовали новым требованиям Банка России. Все эти мероприятия требуют временных и финансовых затрат.

Всем текущим условиям Банка России соответствует программное решение Компании ИНЭК-ИТ Программный модуль «Операционный риск».

• базу событий;
• классификатор событий операционного риска;
• контрольные показатели уровня операционного риска;
• инструменты для проведения необходимых процедур управления операционным риском:
  • идентификация операционных рисков, включая анализ базы событий и динамики количественных показателей, направленных на измерение и контроль уровня операционного риска в определенный момент времени (ключевых индикаторов риска (КИР)), по направлениям деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов и др.;
  • удобная система регистрации событий операционного риска, потерь от его реализации и учет возмещений потерь;
  • мониторинг операционного риска и др.

Решение ИНЭК-ИТ обладает несколькими эксклюзивными разработками. Например, учитывая, что не все сотрудники в разных подразделениях банка достаточно погружены в тонкости сбора информации о событиях операционного риска, мы разработали вариативный подход для информирования о зафиксированных инцидентах, в соответствии с которым различные сотрудники/подразделения получают доступ к функционалу, соответствующий своей информированности о требованиях Банка России. Такой подход позволяет избежать ошибок и ненужных правок при внесении информации в базу событий и облегчает задачи специалистов подразделения управления рисками.

Таким образом система позволяет не вносить в базу данных неподтвержденные или некорректно учтенные события и в то же время четко отслеживать и анализировать события действительные.

Кроме того, Модуль постоянно развивается по предложениям наших пользователей и с каждым обновлением функционал расширяется и дополняется.

Программное решение Компании ИНЭК-ИТ будет оптимальным выбором для кредитных организаций, который позволит соблюсти требования Банка России, но не ляжет тяжким бременем на бюджет и при этом автоматизированная система будет удобна и информативна.

Программа доступна для демонстрационного доступа на срок 5 рабочих дней. Предоставляется в составе Программного комплекса «Финансовый риск-менеджер версия 3.3».

В стоимость лицензии включены техническая и методическая поддержка, обучение и обновления программы в соответствии с регуляторными требованиями.

Компания ООО «ИНЭК-ИТ» является членом Ассоциации разработчиков ПО «Отечественный софт», которая объединяет российских производителей прикладного программного обеспечения. Программные продукты Компании неоднократно становились победителями конкурсов ПО в областях бизнес-планирования, инвестиционного проектирования и финансового риск-менеджмента. Продукты компании ООО «ИНЭК-ИТ» внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.